信用リスクの測定手法のすべて
- 著者: アンソニー サウンダース 監訳: 森平爽一郎
- 書籍
- 出版社:きんざい
- 発売日: 2001年8月
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この商品の説明
著者/アーティスト
著者: アンソニー サウンダース 、 監訳: 森平爽一郎 、 訳者: 菅原周一 、 訳者: 鈴木隆之 、 訳者: 西岡祐生
目次
信用リスクの計測と管理―新しいアプローチがなぜ必要なのか;信用リスク計測における伝統的アプローチ;オプションとしてのローンとKMVモデル;VARアプローチ―JPモルガンのCreditMetricsと関連モデル;マクロ・シミュレーション・アプローチ―マッキンゼー・モデルとその他のモデル;リスク中立的評価法‐KPMGのローン分析システム(LAS)とその他のモデル;保険アプローチ―企業消滅モデルとCSFP CreditRiskPlusモデル;新しい内部モデル・アプローチのまとめと比較;現代ポートフォリオ理論の概要とローン・ポートフォリオへの適用;ローン・ポートフォリオの選択とリスクの計測;信用リスクモデルのバックテストとストレステスト;RAROCモデル;オフバランス・シートの信用リスクについて;クレジット・デリバティブ
商品仕様
- アイテム名:書籍
- ページ数:231p
- 大きさ:21cm(A5)
- 出版社:きんざい
- ISBN-10:4322102077
- ISBN-13:9784322102079
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