ファイナンス・保険数理の現代的課題
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日本大学文理学部叢書
- 編者: 黒田耕嗣
- 書籍
- 出版社:冨山房インターナショナル
- 発売日: 2008年10月
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この商品の説明
著者/アーティスト
編者: 黒田耕嗣
目次
第1章 確率解析と数理ファイナンス理論(離散確率解析とオプション価格;ブラウン運動と確率積分、Ito Calculus;確率解析とBlack Sholes Formula);第2章 第三分野保険(医療、就業不能、介護)の経験表の作成について(英国の所得補償保険;英国の重大疾病保険;米国の所得保障保険;米国医療保険;米国の長期介護保険);第3章 変額年金保険の数理(変額年金保険(VAGMB)の特徴;変額年金保険の責任準備金およびソルベンシー規制の数理;保険料計算原理の視点からみた変額年金の数理;リスク管理とヘッジ;数理的な課題;今後の展望);第4章 局所時間汎関数分布とLocal Time Barrier Optionの価格付け(ブラックHショールズモデルにおけるデリバティブの価格理論;局所時間汎関数とLocal Time Barrier Option);第5章 株式市場の長期記憶(効率的市場仮説;取引符号の長期記憶性)
商品仕様
- アイテム名:書籍
- ページ数:232p
- 大きさ:21cm(A5)
- 出版社:冨山房インターナショナル
- ISBN-10:4902385600
- ISBN-13:9784902385601
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